Bài 1 : Công ty T có hợp đồng nhập khẩu trị giá 100.000 GBP thanh toán theo điều kiện trả chậm 3 tháng và hợp đồng xuất khẩu trị giá 450.000 SGD thanh toán trả chậm 65 ngày . Để hạn chế rủi ro , ngày 7/6/2005 cty kí hợp đồng kì hạn 3 tháng .Cty dự định dùng số tiền từ hợp đồng xuất khẩu để thanh toán với ngân hàng số còn lại đổi sang VND trong thời gian chưa đến hạn thanh toán , cty đã gửi số SGD vào ngân hàng số VND còn lại là bao nhiêu ? biết
Tỷ giá trên thị trường
Tỉ giá 7/6/2005 7/9/2005
GBP / USD 1,7330 / 35 1,7347 / 52
USD / SGD 1,7235 / 48 1,7232 / 38
USD / VND 15880 / 82 15888 / 90
Lãi suất trên thị trường
Lãi suất ( % năm) Đi vay Cho vay
GBP 3 3,5
SGD 4 4,5
Bài 2 : vào ngày 5/12/200X , cty K thực hiện giao dịch quyền chọn với ngân hàng V để phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng xuất khẩu trị giá 300.000 EUR vừa kí với cty F theo L/C số 12345DP023, thanh toán vào ngày 5/6/200X
1. Giả sử ngân hàng V cung cấp hợp đồng quyền chọn EUR/ VND với tỉ giá thực hiện EUR/ VND = 18700 , phí quyền chọn 300 VND/ EUR. Hãy giải thích và tính toán cụ thể cách phong ngừa rủi ro của cty K?
2. Giả sử ngân hàng V cung cấp cả hợp đồng kì hạn USD/ VND và hợp đồng quyền chọn EUR/ USD. Cty K sử dụng hai loại hợp đồng này để phòng ngừa rủi ro tỉ giá như thế nào ? nếu có các thông tin sau :
- tỷ giá thực hiện EUR/ USD = 1,1700
- phí quyền chọn 0,005 USD/ EUR
- tỷ giá và lãi suất vào ngày 5/12/200X như sau
USD/ VNĐ 15.913 15.923
Lãi suất USD % năm 3,24 4,18
Lãi suất VND % năm 0,7 0,9
Bài 3 : Cty HC ( Việt Nam ) thực hiện nghiệp vụ tái xuất khẩu bằng cách kí hợp đồng bán cho USH ( Hoa Kì ) 1 bộ nội thất bằnh đá nén thông qua cty môi giới HH ( Hong Kong ) . Để có hàng bán, HC đã kí hợp đồng mua của QH ( Trung Quốc ) , thanh toán biên mậu sau khi có L/C từ người mua. Khi nhận được L/C từ một ngân hàng HK , nội dung có nhiều điểm bất lợi cho HC nên HC đã lập văn bản yêu cầu sửa đổi L/C và gửi cho ngân hàng HK. Tuy nhiên , để có thể mua được hàng đúng hợp đồng đã kí với QH , HC đã vay tiền tại ngân hàng IC để thanh toán cho QH. Sau khi giao hàng và tiến hành thủ tục đòi tiền thì HC nhận được thông báo của ngân hàng HK là họ không sửa đổi L/C và USH cũng không chấp nhận mua loại hàng đã mô tả trong L/C. Hãy phân tích những rủi ro , nguyên nhân và bài học kinh nghiệm ?
bác nào júp em zới nha
Tỷ giá trên thị trường
Tỉ giá 7/6/2005 7/9/2005
GBP / USD 1,7330 / 35 1,7347 / 52
USD / SGD 1,7235 / 48 1,7232 / 38
USD / VND 15880 / 82 15888 / 90
Lãi suất trên thị trường
Lãi suất ( % năm) Đi vay Cho vay
GBP 3 3,5
SGD 4 4,5
Bài 2 : vào ngày 5/12/200X , cty K thực hiện giao dịch quyền chọn với ngân hàng V để phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng xuất khẩu trị giá 300.000 EUR vừa kí với cty F theo L/C số 12345DP023, thanh toán vào ngày 5/6/200X
1. Giả sử ngân hàng V cung cấp hợp đồng quyền chọn EUR/ VND với tỉ giá thực hiện EUR/ VND = 18700 , phí quyền chọn 300 VND/ EUR. Hãy giải thích và tính toán cụ thể cách phong ngừa rủi ro của cty K?
2. Giả sử ngân hàng V cung cấp cả hợp đồng kì hạn USD/ VND và hợp đồng quyền chọn EUR/ USD. Cty K sử dụng hai loại hợp đồng này để phòng ngừa rủi ro tỉ giá như thế nào ? nếu có các thông tin sau :
- tỷ giá thực hiện EUR/ USD = 1,1700
- phí quyền chọn 0,005 USD/ EUR
- tỷ giá và lãi suất vào ngày 5/12/200X như sau
USD/ VNĐ 15.913 15.923
Lãi suất USD % năm 3,24 4,18
Lãi suất VND % năm 0,7 0,9
Bài 3 : Cty HC ( Việt Nam ) thực hiện nghiệp vụ tái xuất khẩu bằng cách kí hợp đồng bán cho USH ( Hoa Kì ) 1 bộ nội thất bằnh đá nén thông qua cty môi giới HH ( Hong Kong ) . Để có hàng bán, HC đã kí hợp đồng mua của QH ( Trung Quốc ) , thanh toán biên mậu sau khi có L/C từ người mua. Khi nhận được L/C từ một ngân hàng HK , nội dung có nhiều điểm bất lợi cho HC nên HC đã lập văn bản yêu cầu sửa đổi L/C và gửi cho ngân hàng HK. Tuy nhiên , để có thể mua được hàng đúng hợp đồng đã kí với QH , HC đã vay tiền tại ngân hàng IC để thanh toán cho QH. Sau khi giao hàng và tiến hành thủ tục đòi tiền thì HC nhận được thông báo của ngân hàng HK là họ không sửa đổi L/C và USH cũng không chấp nhận mua loại hàng đã mô tả trong L/C. Hãy phân tích những rủi ro , nguyên nhân và bài học kinh nghiệm ?
bác nào júp em zới nha
